在向各地迁徙的过程中，他们化整为零，分成几十小的集体各自进行活动，但彼此之间有着密切的联系。匈牙利国王吉基逊德在1423年为这些不幸而又表示忏悔的异多人颁发了通行证。命令在他统治下的匈牙利国土，包括波希米亚在内的各级官吏，对于吉卜赛人予以适当的照顾。要求他们不许刁难和迫害吉卜赛人，不许无辜惩罚他们。一旦吉卜赛人和当地居民发生纠纷或吉卜赛人违犯当地法律，当局需要仲裁或作出判决时，也要经过吉卜赛人的首领。
相传吉卜赛人在1410年第一次出现在法国的马孔，1419年 8月来到法国东部、里昂偏北地区，1420年10月又有人在法国东南的阿尔卑斯山附近的施斯达朗见到过他们。据法国文字记载，1428年 8月17日有12名面孔黝黑、戴着大银耳环的吉卜赛人到达巴黎，男人头发卷曲，女人长发披肩，但无论男女都衣衫褴褛。为首的两个领袖骑着骏马，自称公爵和伯爵。据他们自己说，他们这批人原有近 20OO人，在流亡过程中死去 80一90%，最后只剩下100多人。除了这12人之外，这个集团的100多人，没有得到巴黎政府允许他们进入市内的许可，只能在郊区露宿，后来他们开始到处流浪。
16世纪以后，随着美洲新大陆的发现，以及欧洲殖民者向美洲的殖民，吉卜赛人也希望换换环境，他们想借此来改善其物质条件和获得重新发展的机会。因此，他们横渡大西洋，来到中美洲。历史表明，从15世纪后半叶开始，欧洲各国已经开始对流浪的吉卜赛人进行排斥、限制和迫害。他们采取了种种限制和压迫吉卜赛人的法律和行政措施，致使吉卜赛人依然流离失所、无法生存。为此，他们寄希望于能在这块新发现的大陆之上、寻找安身之地。到达美洲的吉卜赛人，仍以其固有的生活方式到处流浪，以后足迹遍及各地。巴西的吉卜赛人最初是由于中世纪宗教法庭将他们视为不受欢迎的异教徒，并加以有组织的迫害而被迫离开欧洲的。流放做为一种严厉惩罚，同囚禁和做苦役一样，强加给吉卜赛人。第一个流放到巴西的吉卜赛人安东尼奥．德托雷斯是在1574年到达的，此后这类事情就接二连三地出现。在整个殖民主义时期，吉卜赛人在巴西的活动都受到限制，但他们仍在这种严酷的环境中保持了自己的语言文化和风俗习惯。
还有一部分吉卜赛人来到亚美尼亚，在此逗留了一段时间，又经俄罗斯来到欧洲。许多西方学者通过对吉 卜赛人各种方言的研究，考证出这条迁徙路线。19世纪末，在阿塞拜
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